|
|
Metriky užívané pro měření kreditního rizika
Kožár, Ondrej ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Franěk, Petr (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku metrik užívaných v kreditním riziku. Konkrétně na Kapitálový požadavek, Podíl NPL, Rizikové náklady. V první části je popsáno kreditní riziko a pomocí jakých metrik jej lze měřit. Je zde uvedeno, jaké parametry jsou nutné pro jejich určení, jsou to parametry Pravděpodobnost selhání, Odpisy, Expozice, NPL a Ztráta v selhání. Praktická část této práce je věnována analýze situace v České spořitelně a návrhu řešení zjištěných problémů. Z této analýzy vykrystalizovaly dva základní problémy, vznikající z nedostatečné obeznámenosti s metrikami užívaných v kreditním riziku. Pro jejich řešení je využita první část této práce jako přehled metrik s objasněním některých klíčových vlastností. Cílem této práce bylo vytvoření uceleného přehledu metrik užívaných v kreditním riziku, vysvětlení jejich provázanost a užití tohoto nástroje k řešení problémové situace v České spořitelně.
|
|
|
Analýza možností aplikace metody QTRA v podmínkách ČR na příkladu parku a uličního stromořadí
Kolaříková, Anna
Stromy jsou živé organismy, které mají specifické požadavky na životní podmínky. Městské prostředí je od toho přirozeného značně odlišné. Proto v něm stromy musejí překonávat řadu problémů. Těmto problémům se říká stresory. Stresory jsou limitující faktory vitality a fyziologického stáří. Ovlivňují tím provozní bezpečnost stromů. Aby mohly stromy ve městě růst a být, je třeba předcházet rizikům, které představují, jako je pád větve nebo celého jedince a tím ohrožení života, zdraví a majetku osob ve městě. Proto byly vymyšleny různé metody hodnocení zdraví stromů a jejich biomechaniky. V současné době se v České republice používá metoda podle AOPK, která je založena na stáří, vitalitě a fyziologickém stáří stromu. Nepokrývá však důležitý časový faktor stresorů. Proto byla vyzkoušena v parku a uličním stromořadí metoda QTRA. Tato metoda hodnotí prostředí, ve kterém strom žije. QTRA je využívána hlavně ve Velké Británii, kde vznikla.
|
|
|
IRB přístup jako nástroj k měření úvěrového rizika
Heinzel, Lukáš ; Jablonský, Petr (vedoucí práce) ; Prokop, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na interní ratingovou metodu jako nástroj k hodnocení úvěrového rizika. Nejprve se práce zaměřuje na obecné metody měření a řízení úvěrového rizika v bankách, dále je představen vývoj pravidel Basel. Těžiště práce je v dohodě Basel II., která umožňuje bankám používat k hodnocení úvěrového rizika standardizovanou metodu nebo metodu IRB. Po vymezení standardizované metody se autor zaměřuje na metodu IRB. V rámci IRB přístupu je mimo úvodních poznámek problematika zaměřena na schvalování použití tohoto přístupu regulátorem. Hlavní prostor je však věnován metodě výpočtu kapitálového požadavku pomocí IRB. Jsou tedy vymezeny obecné vzorce pro výpočet a následně hlavní rizikové parametry. Celý obecný postup výpočtu je demonstrován na konkrétním příkladu poskytnutého retailového úvěru.
|
|
|
Porovnání přístupů ke tvorbě scoringových modelů
Hofman, Elena ; Šedivý, Jan (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na řízení přímého úvěrového rizika, které vzniká bance při klasických úvěrových obchodech vůči fyzickým osobám. Zabývá se teorií ohodnocení rizika parametrem PD (Probability of Default) na základě různých scoringových modelů. Cílem práce je uvedení do problematiky úvěrového rizika a jeho řízení obecně, pozornost je věnována detailnímu postupu tvorby scoringového modelu. Jsou uvedeny 3 konkrétní modelovací techniky a to logistická regrese, rozhodovací stromy a neuronové sítě. Metody jsou podrobně vysvětleny a jsou uvedeny možnosti jejich vzájemného porovnání. Aplikační část práce je věnována vyhodnocení a srovnání scoringových modelů postavených na uvedených metodách.
|
host ::
RSS.